Offre d'emploi :

Client

CREDITJOB, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la finance, recherche, pour une société financière internationale, un MODÉLISATEUR RISQUE DE CRÉDIT F/H.

Poste

Rattaché au Chef de service des Modèles internes de risque de crédit, vous êtes en charge des missions suivantes :

Développer les modèles statistiques pour l'ensemble des filiales du groupe et les périmètres fonctionnels suivants :
- Modèles des cadres réglementaires Bâle 2/3 pour toutes typologies de clientèle (Grand Public, Entreprises, Réseau) : PD, LGD, ELBE, CCF
- Modèles de provisionnement IFRS 9
- Stress Tests EBA / SREP

Garantir la performance des modèles statistiques en production sur ses périmètres :
- Revue régulière de stabilité, performance et prévision de tous les modèles utilisés (Backtesting)
- Re-développement des modèles en cas de backtesting non satisfaisant

Profil

De formation supérieure en Statistiques/Mathématiques, vous justifiez d'une première expérience dans ce domaine.

Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de datamining, modélisation statistique et scoring, sur des bases de données complexes, appliquées au risque de crédit et au marketing.

Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques.

Vous êtes à l'aise en anglais à l'écrit comme à l'oral.

Informations :

Ref: MOD75-MM-2425-CJ

Contrat : CDI

Secteur : Banque-Finance-Assurance

Fonction : Modélisation Risque

Lieu : Paris